批判我的交易计划

先知

活跃交易者
2013年7月27日
64
0
27
占领壁垒。
您认为该交易计划是可以实现的,过于雄心勃勃的..还是我的计划总体上存在任何问题? (谁能比一个充满交易员的房间批评交易计划更好?)


我的交易计划:
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贸易:
  • 日内交易:(任何位置最多3个小时)Nadex的外汇二元期权开启; GBP / USD,AUD / USD,USD / CHF,USD / CAD,USD / JPY和GPB / JPY

边注: 我交易的二元合约是每日交易,我通常在到期前三个小时进行交易(请注意,您直到到期前都没有持有。)二元期权的价格随着到期日的波动越来越大。我发现3个小时的波动幅度是我无法接受的。 (实际持有至到期时。)

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目标:
  • 每周目标: 每周在“整个”帐户上获得20%的收益。 (每周混合)
    • 目的: Place 10 交易 a week or 2 交易 a day 每笔交易金额获得20%的收益(交易金额为帐户总余额的20%)。每笔交易应使我整个账户净赚2%。
  • 每日目标: Go "long" or "short" but place at-lest 2 trade each night. (I might switch this to 2 长 because I tend to do better in slightly 长er positions.)
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金钱管理:

  • 得到好处: 每笔交易的20%。 (如果我在交易中投入100美元,那么我将在120美元上获利)(如果价格开始像是要改变方向一样,那么我会提早退出。)
  • 止损: 视觉监控。在进行交易之前,在我的图表上放置一个止损标记。 (技术分析将确定止损的实际位置。)(Nadex并没有非常好的硬性止损,所以一切都在我身上。)
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战略: 技术分析。
  • 长 position: 通常,期权到期需要3个小时的车程。 (也是最有利可图的,因此也是最危险的。)(我已经在演示中从各个角度进行了广泛的测试,其中大约80%的测试对我有利。)
  • 短 position: 项目天气; 长达1小时的价格行动立即对我有利。 (在演示中经过非常轻松的测试,并且仍在开发中。)
  • 长 or 短: Use technical analysis to determine the best position, 长 or 短.

边注: "Short"该计划中的合同可以定义为合同到期之前的退出,并且"Long" as a hold until contract expiration. A 长 position would realize the maximum amount of money that could be made from the trade OR maximum amount of loss. (1:1 Although not always.)

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计划特定规则:
  1. May enter more then 2 交易 but most stop after achieving 4-5% of total account value.
  2. 如果持续亏损当天停止交易,Analysis亏损然后在第二天恢复。
  3. 完全减少损失,并始终专注于日常目标。不要试图在同一天化妆。
  4. 广泛记录每个交易并遵循一般交易规则。
  5. 在位置类型上保持中性("Long" or "Short"),直到每日分析指向最佳选择为止。
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问题预期:
  • 我可能需要调整数字以纳入考虑范围,并补偿亏损幅度。
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其他:
  • "Project Weather"是基于我的理论的案例研究;在相似的条件下,市场将以相似的方式做出反应,但是就像天气只能表达为"chance of".



我想我已经涵盖了所有基础知识。.我非常感谢任何评论。我有意审查我的计划以改进它,因此有成功的机会。我可能不同意我收到的每个观点,但至少会考虑一下。

我在完成项目环境并开发后,当然要在演示中进行恶意测试"trades"从中。 (覆盖第4条,"一般交易规则")
 
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羡慕的

管理员
工作人员
2008年11月30日
14,712
677
144
敖德萨
www.earnforex.com
我会列举以下问题:
  1. 为什么"up to 3 hours"在一个位置上?我们如何判断好坏呢?
  2. 每周20%的目标是通向过度交易和/或过度风险的道路。
  3. You expect all 10 of your daily 交易 to be profitable?
  4. 为什么any 长/short bias at all? This is Forex - 短 and 长 work the same.
  5. 我了解这一点"20% TP on a trade"与您每周达到20%的余额目标不同。如果不知道整体平衡交易的风险,就很难判断数字。
  6. 视觉监控的止损几乎不是退出计划。您将用来退出亏损交易的确切条件是什么?如果您没有它们,这是一种坐在大量亏损交易中的方法。
 

先知

活跃交易者
2013年7月27日
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占领壁垒。
我会列举以下问题:
  1. 为什么"up to 3 hours"在一个位置上?我们如何判断好坏呢?
  2. 每周20%的目标是通向过度交易和/或过度风险的道路。
  3. You expect all 10 of your daily 交易 to be profitable?
  4. 为什么any 长/short bias at all? This is Forex - 短 and 长 work the same.
  5. 我了解这一点"20% TP on a trade"与您每周达到20%的余额目标不同。如果不知道整体平衡交易的风险,就很难判断数字。
  6. 视觉监控的止损几乎不是退出计划。您将用来退出亏损交易的确切条件是什么?如果您没有它们,这是一种坐在大量亏损交易中的方法。

1.我交易的二元合约是每日交易,我通常会在到期前三个小时进行交易。(请记住,直到到期前您都无法持有。)二元期权的价格随着到期日的波动越来越大。我发现3个小时的波动幅度是我无法接受的。 (实际持有至到期时。)

2.我期望这个回应。我觉得这是我在测试策略时可以实现并在演示中已经完成的百分比。 (通过我交易的二元期权,有效的持有至到期将使这个数字非常容易实现。)但是,如果在演示中该百分比被证明过于负担,我自然会将其调整为更易于实现的水平。

3.在一周的一天中每天进行2笔交易。每笔交易仅能为我带来总账户价值的2%。 (1笔交易中风险最大的交易将占帐户总值/余额的20%。)如果我每次都能赢得10/10,我什至不会为交易计划而烦恼。大声笑。

4. "Short"该计划中的合同可以定义为合同到期之前的退出。和"Long"作为合同到期之前的保留。就我偏见而言;我倾向于对大图更为准确,然后"接下来的6支蜡烛要做什么?(我希望项目天气可以帮助"bridging the gap")"但是我喜欢"short"位置比"long" ones.

5. Nadex的二元期权具有固定的风险和固定的收益,我永远不会输得比交易多。 (1:1)

6.虽然我确实同意,但我宁愿硬性规定,但确实提供了对交易的更多控制权。很难准确地打印出符合退出条件的内容,因为它100%取决于图表。我可以将其设置在支撑线,阻力线或MA上。这完全取决于图表中发生的情况。但是,我确实在进入交易之前在图表上标记我的出口,当我看到对它的价格追踪时,请手动退出。 简而言之:当我的技术分析告诉我我错了时。

感谢您抽出宝贵的时间阅读和评论我的计划,对第一篇文章进行了修订,并考虑了一些事情。
 
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眼球

大手交易
2011年9月25日
164
10
49
批判

在正常交易到期之前退出一元交易的想法使期权的写作者/经纪人在期权的买主/客户上享有更多优势。如果选择权在退出时是可赎回的,则opton买方接受的支付的收益比他持有完全到期时所能意识到的要低(假定交易在到期时是获利的)-如果无法赎回,则他丧失了该交易重新获利的机会在这些条件下,为什么根本不进行二元交易-最好直接进行现货交易
 

先知

活跃交易者
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在正常交易到期之前退出一元交易的想法使期权的写作者/经纪人在期权的买主/客户上享有更多优势。如果选择权在退出时是可赎回的,则opton买方接受的支付的收益比他持有完全到期时所能意识到的要低(假定交易在到期时是获利的)-如果无法赎回,则他丧失了该交易重新获利的机会在这些条件下,为什么根本不进行二元交易-最好直接进行现货交易

我想他们不必支付全部费用就能获得优势"contracted amount" but profit gained, 是获得的利润.

那为什么不去"long"?我已经考虑过了,我想出的最佳答案是:我并不是每天都能看到到期日对我有利的交易。有时候,我可能只会看到短时间内会对我有利的交易,然后继续对我不利。 (可能在到期之前。)在另一方面,有些日子我可能看不到任何好处"short" set ups but see some nice 长 positions. So in consultation, I think it would be foolish to strictly look for 1 长 and 1 短. I'll edit my plan to reflect this new logic.

感谢您的评论。保持滚动!
 

羡慕的

管理员
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2008年11月30日
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在正常交易到期之前退出一元交易的想法使期权的写作者/经纪人在期权的买主/客户上享有更多优势。如果选择权在退出时是可赎回的,则opton买方接受的支付的收益比他持有完全到期时所能意识到的要低(假定交易在到期时是获利的)-如果无法赎回,则他丧失了该交易重新获利的机会在这些条件下,为什么根本不进行二元交易-最好直接进行现货交易
使用二元期权的原因是您自己的价格预期(基于您的TA)可能与期权卖方的预期不同。
 

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1.我交易的二元合约是每日交易,我通常会在到期前三个小时进行交易。(请记住,直到到期前您都无法持有。)二元期权的价格随着到期日的波动越来越大。我发现3个小时的波动幅度是我无法接受的。 (实际持有至到期时。)

2.我期望这个回应。我觉得这是我在测试策略时可以实现并在演示中已经完成的百分比。 (通过我交易的二元期权,有效的持有至到期将使这个数字非常容易实现。)但是,如果在演示中该百分比被证明过于负担,我自然会将其调整为更易于实现的水平。

3.在一周的一天中每天进行2笔交易。每笔交易仅能为我带来总账户价值的2%。 (1笔交易中风险最大的交易将占帐户总值/余额的20%。)如果我每次都能赢得10/10,我什至不会为交易计划而烦恼。大声笑。

4. "Short"该计划中的合同可以定义为合同到期之前的退出。和"Long"作为合同到期之前的保留。就我偏见而言;我倾向于对大图更为准确,然后"接下来的6支蜡烛要做什么?(我希望项目天气可以帮助"bridging the gap")"但是我喜欢"short"位置比"long" ones.

5. Nadex的二元期权具有固定的风险和固定的收益,我永远不会输得比交易多。 (1:1)

6.虽然我确实同意,但我宁愿硬性规定,但确实提供了对交易的更多控制权。很难准确地打印出符合退出条件的内容,因为它100%取决于图表。我可以将其设置在支撑线,阻力线或MA上。这完全取决于图表中发生的情况。但是,我确实在进入交易之前在图表上标记我的出口,当我看到对它的价格追踪时,请手动退出。 简而言之:当我的技术分析告诉我我错了时。

感谢您抽出宝贵的时间阅读和评论我的计划,对第一篇文章进行了修订,并考虑了一些事情。

1-2。好的,我明白了。

3. 20% total account risk per trade is quite high. Losing two such 交易 in a row will be a hard blow, which is hard to recover from.

4. So, you mean "short-term" and "long-term", not "short sale" and "buying 长"?

5.那么,这是每笔交易100%的损失和每笔交易20%的余额损失,对吗?

6.您完全正确。您以前的帖子给我的印象是,您对何时退出交易尚无明确的想法。但是,这种止损存在问题。您无法准确地衡量风险,因为很难预测特定标的价格(退出的触发水平)的期权价格(退出时的价格)。