投资金融市场的自动交易系统和使用建议

1.简介

如今,使用信息和交易平台已成为金融市场上商业成功的事实上的要求。与常规交易方案相比,它的优势包括:空前的处理速度和更快的信息传递给最终用户的速度,与数据提供者的集成度以及广泛的技术手段。

同时,在经纪公司开户时,投资者不能在七(7)天的二十四(24)小时内同时使用4-6种以上的金融工具同时实时管理分析和交易。平日。这导致需要使用客户端/服务器执行环境和程序形式的自动交易系统来控制这些系统(脚本)。

2.问题领域的比较分析

从分析和预测到总体商务和管理,各种软件组件涵盖了市场的目标部门。交易平台的组件为他们的客户-经纪人,交易员,交易员,分析师和财务顾问-提供所需的服务(何时,何地以及如何需要)。

该软件根据需求和交易平台提供各种各样的功能,这些交易平台首先在客户/服务器功能以及金融公司在帐户拥有后提供的服务列表方面有所不同。已打开。但是,到目前为止,只有相对少数的软件解决方案包括使商务自动化的组件。

2.1。基于MetaTrader 4平台的解决方案

MetaTrader 4是最出色的经纪人提供的出色交易平台;该平台由Metaquotes软件公司设计和开发,该公司生产软件工具但不提供经纪服务,该平台已由Metaquotes授权给外汇经纪商。该平台包括一个集成的开发环境MQL4 IDE,这是一个革命性的工具。与C语言相似的语言非常快速且实用。开发人员可以使用它来创建几乎任何自定义交易机器人或技术指标。

从编程的角度来看,MQL4比其前身要方便得多,该语言更适合专业程序员,而我认为MQL II适合想要开发自己的业务程序的金融专家(或专家顾问)。

2.2。基于Omega研究平台的解决方案

Omega Research交易平台是由TradeStation Technologies Inc.开发的另一个非常流行且独立的外汇平台。该平台在世界市场上早已证明了其价值,从那时起,专家们就将其视为最佳交易系统。技术分析。名为Omega Research PowerEditor的IDE旨在在EasyLanguage(EL)中创建控制程序。

引起注意的语言的主要优点是下达订单和关闭订单的容易性(因此而得名)。可以编写相应程序的指令,就像它们以普通的人类语言向我们的经纪人下达了指令一样。例如,在MQL4中,下订单以建立头寸将涉及大约十二个不同的参数。在EasyLanguage中,可以使用简短语句来表示相同内容。使用技术指标也很简单。但不要被迷惑:创建这些简单命令时,语言开发人员牺牲了功能,并限制了使用给定功能的可能方式,从而有效地使IDE用户失去了进行开发的机会。应用您自己的算法。

TradeStation决定不创建广泛的业务和实用程序功能库,而只限于一个核心集。结果,提供给用户的功能绝不亚于MetaQuotes产品的功能。

PowerEditor提供了一个内置词典,允许用户搜索可用功能并获得帮助。另一个引人注目的有用工具是战略制定者。通过使用策略构建器,用户可以轻松地为其交易程序创建基本算法,然后根据需要进行修改和调整。

EasyLanguage是为股市创建自动交易系统领域的资深人士和先驱。它一直是开发MQL II的基础。 EasyLanguage对于程序员来说将是一个不错的选择,但对于更倾向于分析市场的金融专家而言,它仍然是更好的选择。

2.3。基于Protrader平台的解决方案

专业的金融专家可以选择ProTrader2或ProTraderFX平台作为其工作工具,具体取决于金融市场的类型-证券或外汇。这两个平台的开发归功于PFSoft LLC的支持。在提供专门开发的ProTrader语言(PTL)的同时,称为PTL Builder的IDE也提供了使用MQLII,MQL4和EasyLanguage创建脚本的机会。为此,将程序文本翻译成独立的代码语言。因此,在运行时,脚本以哪种语言编写都没有关系。该技术不仅允许创建新的脚本,而且还允许您自由使用许多经验丰富的交易者所拥有的脚本的全部累积集合。

新脚本语言的主要思想是确保所执行脚本的最大可靠性和可预测性。 PTL语言的构造应最大程度地减少在脚本文本中犯错误的可能性-即使在测试或启动脚本之前,也会检测到潜在的危险点。

无论选择哪种编程语言,平台都可以在脚本运行时与托管的经过验证的代码一起使用。 Microsoft开发的这项技术允许对脚本执行之前无法检测到的错误进行正确处理。这意味着该程序不会失败,也不会执行可能由于另一个程序引起的严重错误或损坏而导致的不必要的操作,而帐户持有者最终必须为此付费。

由于PTL Builder IDE支持作为测试器/调试器提供的编程语言和工具,因此PTL Builder IDE将为金融专家和程序员提供良好的服务。

2.4。解决方案比较

下表提供了每种提供的功能之间的基本比较。

3.创建自动交易系统的方法和使用它们的建议

不用说,必须认真考虑选择信息平台和交易平台。对于那些计划在其业务中使用自动交易系统的人,以下是根据我的个人经验推荐的一些要点。

3.1。选择工作环境

首先,定义自动交易系统的任务类型。这些可以是:

真实交易:打开和关闭选定工具的头寸。

次要支持-功能类型。其中可能包括下达保护订单,创建和发送通知。

分析不同的技术分析工具时,请使用自己的算法。

现在,在您研究了互联网上的用户评论并咨询了经纪人之后,您将可以对所提供的产品有所了解。我建议您不要只是粗略地看一下,而是要测试系统几天,幸运的是,大多数大公司都允许您注册一个模拟帐户来进行测试。注意IDE及其随附工具的便利性,以及使用IDE创建的控制程序的可靠性和安全性。

3.2。创建控制程序

如果您打算创建自己的脚本,请花一些时间研究编程语言和IDE的文档。当然,这些脚本必须由编程和财务领域的合格专业人员编写。如果您要使用经典程序之一,请记住,它们可以很好地测试自动交易系统,也可以用作您自己程序的基础,但是作为自我维持,它们几乎没有用。

如果您决定使用由应用程序开发人员编写的程序,请记住,必须支付一个好的解决方案。但是,使用先进的数学和经济技术,特别是对于自动交易锦标赛的获胜者和决赛者来说,严格策略的价格可能会超过1000美元。

3.3。测试脚本

当您使用自动交易系统时,请测试您的脚本。该过程可以如下:

1.在脚本测试器中测试程序(如果您的IDE中提供了这样的安装),请多次测试,以改变图表周期,仪器和程序设置。尝试对接近市场实际状态的条件进行建模。

2.在模拟帐户上测试脚本(如果有这样的机会)。在此阶段,重要的是要允许程序运行足够长的时间(由表的周期定义)。如果程序产生了大笔利润或大笔损失,请不要离开测试。该脚本的有用性只能在大量时间后才能估算。

3.在真实帐户上运行脚本。在此阶段,不建议干扰脚本,例如关闭未平仓合约或修改其设置,或者可以更改程序的内部逻辑。

3.4。如何避免在选择脚本时被技巧骗局

请记住,没有绝对完美的顾问。不要让他们向您出售布鲁克林大桥-如果您的系统能带来惊人的利润,您打算出售它吗?仅提供一条建议-全面而严格的分析将帮助您对所提供的脚本有良好的印象。

卖方通常会描述他们的产品和他们自己的测试结果。但是,在大多数情况下,这样的结果非常陡峭。基于NFL定理,可以公平地说,不可能创建一个有史以来最好的脚本。

由于进化和预测算法不足为奇,因此一些专业程序员使用复杂的数学工具为程序配备人工智能-神经网络。我不建议高估这些系统-复杂的预测算法对错误和参数调整非常敏感,而简单的系统对顾问生成交易信号的帮助不大,只能用于增加脚本的价格。

4。结论

本文不是关于创建顾问程序的编程规则,也不是关于使用特定语言编写脚本的细节。整本书和文章都专门讨论这些主题。我的目的是提出一些要点,这些要点将非常重要,但现有出版物尚未充分涵盖。

自动交易系统:盟友还是敌人?如果谨慎使用且没有仓促判断,那么自动交易系统可以使财务专家的工作更加轻松,并带来一定的收益。但是,如果自动交易系统使用不当或未经过完整测试,您可能会损失委托给它的资金。

请记住,没有您的任何努力,自动交易系统将无法完成这项工作。它用于解决您当前的问题,而不添加新问题。

5.参考

1. MetaQuotes—MetaTrader,MQL2和MQL4开发人员

2. TradeStation—TradeStation和EasyLanguage开发人员

3. PFSoft—ProTraderFX,ProTrader2和ProTraderLanguage开发人员

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